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Editorial Cuvillier

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Editorial Cuvillier

De En Es
Minimax-Schätzverfahren im Rahmen der optimalen Versuchsplanung

Impresion
EUR 32,90

E-Book
EUR 23,03

Minimax-Schätzverfahren im Rahmen der optimalen Versuchsplanung (Tienda española)

Juliane Weimann (Autor)

Previo

Indice, PDF (220 KB)
Lectura de prueba, PDF (800 KB)

ISBN-13 (Impresion) 9783954048168
ISBN-13 (E-Book) 9783736948167
Idioma Deutsch
Numero de paginas 164
Laminacion de la cubierta Brillante
Edicion 1. Aufl.
Lugar de publicacion Göttingen
Lugar de la disertacion Hamburg
Fecha de publicacion 30.09.2014
Clasificacion simple Tesis doctoral
Area Estadísticas y operación de investigaciones, Matemática para negocios
Matemática
Palabras claves Minimax-Schätzer, relativer quadratischer Fehler, lineare Regression, Löwner-Ordnung, gleichmäßig beste Schätzung, Vorinformation, Fuzzy-Mengen, Ellipsoid, optimale Versuchsplanung
Descripcion

Ein wichtiges Modell zur Darstellung ökonomischer Zusammenhänge ist das lineare Regressionsmodell. Zur Beurteilung der Güte eines linear affinen Schätzers wird in der vorliegenden Arbeit der relative quadratische Fehler eingeführt. Es lässt sich ohne jegliche Resultate aus der Stochastik zeigen, dass ein linear-affiner Schätzer (Minimax-Schätzer) existiert, der eindeutig angegeben werden kann und die kleinste untere Schranke für den maximalen relativen quadratischen Fehler in der Klasse aller Schätzfunktionen besitzt. Die Güte einer Schätzung wird jedoch nicht nur von den Eigenschaften der Schätzfunktion bestimmt, sondern auch von der Wahl der Messpunkte.
Ziel dieser Arbeit ist es, Ergebnisse der optimalen Versuchsplanung auf Minimax-Schätzer anzuwenden. Hierzu werden Algorithmen zur Ermittlung exakter sowie diskreter Versuchspläne betrachtet, welche diese Schätzer bezüglich des relativen quadratischen Fehlers weiter optimieren.