Areas | |
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Serie de libros (92) |
1283
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Letra |
2286
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Medienwissenschaften | 15 |
Teología | 51 |
Filosofía | 89 |
Derecho | 403 |
Economía | 833 |
Ciencias sociales | 406 |
Ciencias del deporte | 48 |
Psicología | 228 |
Educación | 185 |
Historia | 178 |
Arte | 105 |
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Literatur | 115 |
Lingüística | 86 |
Ciencias Naturales |
5334
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Ciencias Ingeniería |
1731
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General |
91
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Leitlinien Unfallchirurgie
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ISBN-13 (Impresion) | 9783954045877 |
ISBN-13 (E-Book) | 9783736945876 |
Idioma | Inglés |
Numero de paginas | 178 |
Edicion | 1. Aufl. |
Lugar de publicacion | Göttingen |
Lugar de la disertacion | LMU München |
Fecha de publicacion | 11.12.2013 |
Clasificacion simple | Tesis doctoral |
Area |
Economía
Matemática |
Palabras claves | Unemployment Insurance, Life Insurance, General Insurance Products, Longevity Risk, Benchmark Approach, Mean Variance Hedging, Risk Minimization, Affine Intensity, Versicherungswirtschaft, Angewandte Mathematik |
Diese Dissertation stellt innovative Pricing- und Hedging-Modelle für eine breite Klasse von Versicherungsprodukten vor. Eine wichtige Neuerung im Hinblick auf die existierende Literatur ist dabei das Anwenden F-doppelt stochastischer Markovketten, was die Ausarbeitung der Formeln anhand stochastischer Intensitätsprozesse ermöglicht. Für die Prämienbestimmung für Arbeitslosigkeitsversicherungsprodukte werden die Intensitätsprozesse durch mikro- und makroökonomische stochastische Kovariablenprozesse generiert, um Einflüsse und Abhängigkeitsstrukturen innerhalb von Arbeitsmärkten zu untersuchen. Als Preisregel wird die „Real-World“-Preisformel des Benchmark-Ansatzes gewählt.
Für die Bestimmung optimaler Hedgingstrategien werden quadratische Hedging-Methoden auf eine breite Klasse von Versicherungsprodukten, u.a. Lebensversicherungsprodukten, angewandt. Die Lösungen werden dabei anhand der Galtchouk-Kunita-Watanabe-Zerlegung jeweiligen der Schadenprozesse bestimmt.
Deutscher Verein für Versicherungswissenschaft
Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaften
Band 103, Heft 2.2014
Diese Dissertation stellt innovative Pricing- und Hedging-Modelle für eine breite Klasse von Versicherungsprodukten vor. Eine wichtige Neuerung im Hinblick auf die existierende Literatur ist dabei das Anwenden F-doppelt stochastischer Markovketten, was die Ausarbeitung der Formeln anhand stochastischer Intensitätsprozesse ermöglicht. Für die Prämienbestimmung für Arbeitslosigkeitsversicherungsprodukte werden die Intensitätsprozesse durch mikro- und makroökonomische stochastische Kovariablenprozesse generiert, um Einflüsse und Abhängigkeitsstrukturen innerhalb von Arbeitsmärkten zu untersuchen. Als Preisregel wird die „Real-World“-Preisformel des Benchmark-Ansatzes gewählt. Für die Bestimmung optimaler Hedgingstrategien werden quadratische Hedging-Methoden auf eine breite Klasse von Versicherungsprodukten, u. a. Lebensversicherungsprodukten, angewandt. Die Lösungen werden dabei anhand der Galtchouk-Kunita-Watanabe-Zerlegung der Schadenprozesse bestimmt.