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Leitlinien Unfallchirurgie
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Inhaltsverzeichnis, PDF (95 KB)
ISBN-13 (Printausgabe) | 9783954045877 |
ISBN-13 (E-Book) | 9783736945876 |
Sprache | Englisch |
Seitenanzahl | 178 |
Auflage | 1. Aufl. |
Erscheinungsort | Göttingen |
Promotionsort | LMU München |
Erscheinungsdatum | 11.12.2013 |
Allgemeine Einordnung | Dissertation |
Fachbereiche |
Wirtschaftswissenschaften
Mathematik |
Schlagwörter | Unemployment Insurance, Life Insurance, General Insurance Products, Longevity Risk, Benchmark Approach, Mean Variance Hedging, Risk Minimization, Affine Intensity, Versicherungswirtschaft, Angewandte Mathematik |
Diese Dissertation stellt innovative Pricing- und Hedging-Modelle für eine breite Klasse von Versicherungsprodukten vor. Eine wichtige Neuerung im Hinblick auf die existierende Literatur ist dabei das Anwenden F-doppelt stochastischer Markovketten, was die Ausarbeitung der Formeln anhand stochastischer Intensitätsprozesse ermöglicht. Für die Prämienbestimmung für Arbeitslosigkeitsversicherungsprodukte werden die Intensitätsprozesse durch mikro- und makroökonomische stochastische Kovariablenprozesse generiert, um Einflüsse und Abhängigkeitsstrukturen innerhalb von Arbeitsmärkten zu untersuchen. Als Preisregel wird die „Real-World“-Preisformel des Benchmark-Ansatzes gewählt.
Für die Bestimmung optimaler Hedgingstrategien werden quadratische Hedging-Methoden auf eine breite Klasse von Versicherungsprodukten, u.a. Lebensversicherungsprodukten, angewandt. Die Lösungen werden dabei anhand der Galtchouk-Kunita-Watanabe-Zerlegung jeweiligen der Schadenprozesse bestimmt.
Deutscher Verein für Versicherungswissenschaft
Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaften
Band 103, Heft 2.2014
Diese Dissertation stellt innovative Pricing- und Hedging-Modelle für eine breite Klasse von Versicherungsprodukten vor. Eine wichtige Neuerung im Hinblick auf die existierende Literatur ist dabei das Anwenden F-doppelt stochastischer Markovketten, was die Ausarbeitung der Formeln anhand stochastischer Intensitätsprozesse ermöglicht. Für die Prämienbestimmung für Arbeitslosigkeitsversicherungsprodukte werden die Intensitätsprozesse durch mikro- und makroökonomische stochastische Kovariablenprozesse generiert, um Einflüsse und Abhängigkeitsstrukturen innerhalb von Arbeitsmärkten zu untersuchen. Als Preisregel wird die „Real-World“-Preisformel des Benchmark-Ansatzes gewählt. Für die Bestimmung optimaler Hedgingstrategien werden quadratische Hedging-Methoden auf eine breite Klasse von Versicherungsprodukten, u. a. Lebensversicherungsprodukten, angewandt. Die Lösungen werden dabei anhand der Galtchouk-Kunita-Watanabe-Zerlegung der Schadenprozesse bestimmt.