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Credit Risk Parameter Modelling in Financial Institutions

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Credit Risk Parameter Modelling in Financial Institutions (Tienda española)

Piet Usselmann (Autor)

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Die Dissertation “Credit Risk Parameter Modelling in Financial Institutions” beschäftigt sich mit dem Modellieren von Kreditrisikoparametern in Finanzinstituten. Einerseits kann für die Schätzung von Kreditrisikoparametern eine Verbesserung der verwendeten Information erzielt werden, und andererseits kann das Modell oder die Technik zur Schätzung der Parameter selbst verbessert werden. Vor diesem Hintergrund werden in dieser Arbeit drei relevante Forschungsfragen bearbeitet:

- Wie können Finanzintermediäre Informationssynergien (engl. economies of scope) zwischen verschiedenen privaten Informationsquellen nutzen, um Kreditrisiko und Kundenbeziehungen zielgerichtet zu steuern?
- Wie kann die Wahl eines Kunden für eine bestimmte Ausgestaltung eines Finanzproduktes erklärt werden? Was kann man über den Kunden durch seine Auswahl lernen? Existiert ein Zusammenhang zwischen dem Ausfallrisiko des Kunden und seiner Auswahl?
- Wie können Finanzintermediäre eine unverzerrte erwartete Forderungshöhe bei Ausfall modellieren? Welches ist die geeignete Methode um eine solche erwartete Forderungshöhe bei Ausfall zu schätzen?

ISBN-13 (Impresion) 9783736996960
ISBN-13 (E-Book) 9783736986961
Idioma Inglés
Numero de paginas 192
Laminacion de la cubierta Brillante
Edicion 1.
Lugar de publicacion Göttingen
Lugar de la disertacion Braunschweig
Fecha de publicacion 18.12.2017
Clasificacion simple Tesis doctoral
Area Finanzas
Palabras claves Credit, Parameter, Financial Institutions