De En Es
Kundenservice: +49 (0) 551 - 547 24 0

Cuvillier Verlag

30 Jahre Kompetenz im wissenschaftlichen Publizieren
Internationaler Fachverlag für Wissenschaft und Wirtschaft

Cuvillier Verlag

Premiumpartner
De En Es
Credit Risk Parameter Modelling in Financial Institutions

Printausgabe
EUR 49,90

E-Book
EUR 34,90

Credit Risk Parameter Modelling in Financial Institutions

Piet Usselmann (Autor)

Vorschau

Inhaltsverzeichnis, PDF (47 KB)
Leseprobe, PDF (55 KB)

ISBN-13 (Printausgabe) 9783736996960
ISBN-13 (E-Book) 9783736986961
Sprache Englisch
Seitenanzahl 192
Umschlagkaschierung glänzend
Auflage 1.
Erscheinungsort Göttingen
Promotionsort Braunschweig
Erscheinungsdatum 18.12.2017
Allgemeine Einordnung Dissertation
Fachbereiche Finanzwissenschaften
Schlagwörter Credit, Parameter, Financial Institutions
Beschreibung

Die Dissertation “Credit Risk Parameter Modelling in Financial Institutions” beschäftigt sich mit dem Modellieren von Kreditrisikoparametern in Finanzinstituten. Einerseits kann für die Schätzung von Kreditrisikoparametern eine Verbesserung der verwendeten Information erzielt werden, und andererseits kann das Modell oder die Technik zur Schätzung der Parameter selbst verbessert werden. Vor diesem Hintergrund werden in dieser Arbeit drei relevante Forschungsfragen bearbeitet:

- Wie können Finanzintermediäre Informationssynergien (engl. economies of scope) zwischen verschiedenen privaten Informationsquellen nutzen, um Kreditrisiko und Kundenbeziehungen zielgerichtet zu steuern?
- Wie kann die Wahl eines Kunden für eine bestimmte Ausgestaltung eines Finanzproduktes erklärt werden? Was kann man über den Kunden durch seine Auswahl lernen? Existiert ein Zusammenhang zwischen dem Ausfallrisiko des Kunden und seiner Auswahl?
- Wie können Finanzintermediäre eine unverzerrte erwartete Forderungshöhe bei Ausfall modellieren? Welches ist die geeignete Methode um eine solche erwartete Forderungshöhe bei Ausfall zu schätzen?