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Schätzung erwarteter Renditen im Portfoliomanagement - eine theoretische und empirische Untersuchung -

Printausgabe
EUR 39,00 EUR 37,05

E-Book
EUR 27,30

Schätzung erwarteter Renditen im Portfoliomanagement - eine theoretische und empirische Untersuchung -

Franziska Becker (Autor)

Vorschau

Inhaltsverzeichnis, Datei (56 KB)
Leseprobe, Datei (93 KB)

ISBN-13 (Printausgabe) 3869556471
ISBN-13 (Printausgabe) 9783869556475
ISBN-13 (E-Book) 9783736936478
Sprache Deutsch
Seitenanzahl 254
Umschlagkaschierung glänzend
Auflage 1 Aufl.
Band 0
Erscheinungsort Göttingen
Promotionsort TU Braunschweig
Erscheinungsdatum 09.02.2011
Allgemeine Einordnung Dissertation
Fachbereiche Wirtschaftswissenschaften
Schlagwörter Portfoliomanagement , Bayes’sche Portfoliomodelle, James-Stein Ansatz, Resampled Efficiency
Beschreibung

Im vorliegenden Buch werden verschiedene Ansätze zur Schätzung der erwarteten Renditen für das Portfoliomanagement vorgestellt und weiterentwickelt.
Zu Beginn werden die Schwächen der Markowitz-Portfoliotheorie aufgezeigt und hierfür der Begriff des Schätzfehlers eingeführt. Anschließend werden mehrere Alternativen vorgestellt, um Schätzfehler und ihre negativen Auswirkungen auf die Portfoliozusammenstellung zu reduzieren.
Vor diesem Hintergrund werden implizite Modelle auf Basis von Analystenschätzungen, Bayes’sche Portfoliomodelle, der James-Stein Ansatz und die Resampled Efficiency näher untersucht und formaltheoretisch erarbeitet. Nachfolgend werden die Modelle in einer Kapitalmarktstudie bzw. in Simulationsstudien untersucht, um herauszufinden, welche der dargestellten Strategien sich für die Portfoliooptimierung eignet.