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Relative Stärke als Entscheidungskriterium auf Futures-Märkten

Printausgabe
EUR 89,00

E-Book
EUR 62,30

Relative Stärke als Entscheidungskriterium auf Futures-Märkten

Björn Borchers (Autor)

Vorschau

Inhaltsverzeichnis, PDF (84 KB)
Leseprobe, PDF (490 KB)

ISBN-13 (Printausgabe) 9783736991620
ISBN-13 (E-Book) 9783736981621
Sprache Deutsch
Seitenanzahl 426
Umschlagkaschierung matt
Auflage 1. Aufl.
Erscheinungsort Göttingen
Promotionsort Chemnitz
Erscheinungsdatum 26.02.2016
Allgemeine Einordnung Dissertation
Fachbereiche Wirtschaftswissenschaften
Schlagwörter Relative Stärke, Selektion, Timing, Data Snooping, Futures, Technical Trading Rules, Momentum, Aktien, Anleihen, Rohstoffe
Beschreibung

Die Dissertation behandelt die Anwendung der Relativen Stärke als Entscheidungskriterium für Timing und Selektion auf Futures-Märkten. Als Basiswerte dienen hierbei verschiedene Futures der Asset-Klassen Aktien, Anleihen und Rohstoffe. Die Relative Stärke als Kennzahl wird in fünf verschiedenen Varianten berechnet, als Grundlage dient die Relative Stärke nach Levy (RSL).

Zur Analyse der untersuchten Strategien werden entsprechende Verfahren der deskriptiven Statistik sowie unterschiedliche Signifikanztests verwendet. Ein besonderer Fokus liegt auf der Berücksichtigung von Data Snooping durch Anwendung eines formellen Testverfahrens. Diese Methoden dienen der Beantwortung verschiedener Fragestellungen. Hierzu zählt beispielsweise die Frage, ob Strategien auf Basis der Relativen Stärke für Timing und Selektion positive Renditen aufwiesen und ob diese Renditen signifikant unterschiedlich zur jeweiligen Benchmark waren.