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Relative Stärke als Entscheidungskriterium auf Futures-Märkten

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EUR 89.00

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EUR 62.30

Relative Stärke als Entscheidungskriterium auf Futures-Märkten (English shop)

Björn Borchers (Author)

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Die Dissertation behandelt die Anwendung der Relativen Stärke als Entscheidungskriterium für Timing und Selektion auf Futures-Märkten. Als Basiswerte dienen hierbei verschiedene Futures der Asset-Klassen Aktien, Anleihen und Rohstoffe. Die Relative Stärke als Kennzahl wird in fünf verschiedenen Varianten berechnet, als Grundlage dient die Relative Stärke nach Levy (RSL).

Zur Analyse der untersuchten Strategien werden entsprechende Verfahren der deskriptiven Statistik sowie unterschiedliche Signifikanztests verwendet. Ein besonderer Fokus liegt auf der Berücksichtigung von Data Snooping durch Anwendung eines formellen Testverfahrens. Diese Methoden dienen der Beantwortung verschiedener Fragestellungen. Hierzu zählt beispielsweise die Frage, ob Strategien auf Basis der Relativen Stärke für Timing und Selektion positive Renditen aufwiesen und ob diese Renditen signifikant unterschiedlich zur jeweiligen Benchmark waren.

ISBN-13 (Hard Copy) 9783736991620
ISBN-13 (eBook) 9783736981621
Language Alemán
Page Number 426
Lamination of Cover matt
Edition 1. Aufl.
Publication Place Göttingen
Place of Dissertation Chemnitz
Publication Date 2016-02-26
General Categorization Dissertation
Departments Economics
Keywords Relative Stärke, Selektion, Timing, Data Snooping, Futures, Technical Trading Rules, Momentum, Aktien, Anleihen, Rohstoffe