Editorial Cuvillier

Publicaciones, tesis doctorales, capacitaciónes para acceder a una cátedra de universidad & prospectos.
Su editorial internacional especializado en ciencias y economia

Editorial Cuvillier

De En Es
Temporale Aggregation von heteroskedastischen Prozessen

Impresion
EUR 40,00 EUR 38,00

E-Book
EUR 28,00

Temporale Aggregation von heteroskedastischen Prozessen (Tienda española)

Stochastische Differenzengleichungen versus Stochastische Differentialgleichungen unter Berücksichtigung von Lévy-Ornstein-Uhlenbeck-Prozessen, Tsallis-Entropie und nichtlinearer Fokker-Planck-Dynamik

Sabine Hegewald (Autor)

Previo

Indice, Datei (42 KB)
Lectura de prueba, Datei (130 KB)

Zur Modellierung des Risikos von Aktien, gemessen als Volatilität, existieren Ansätze sowohl in diskreter Zeit (z.B. GARCH, GJR, APARCH, FIGARCH) als auch in stetiger Zeit (Geometrische Brownsche Bewegung, Ornstein-Uhlenbeck-Prozesse, Modelle Stochastischer Volatilität). Die Frage nach dem Verhalten der Prozesse bei Änderung des Zeitintervalls zwischen den beobachteten Daten führt einerseits zu analytischen Darstellungen der Prozessparameter in Abhängigkeit vom Zeitintervall, zum anderen zu Approximationsschemata beim Übergang von diskreten zu stetigen Zeitintervallen et vice versa. Erkenntnisse aus der Untersuchung turbulenter Strömungen fließen sowohl analytisch als auch in Form umfangreicher Simulationsstudien in die Betrachtung ein. Praktische Anwendung finden die vorgestellten Konzepte in einer Untersuchung von Aktien des Dow Jones Industrial Average (DJIA).

ISBN-10 (Impresion) 3865378498
ISBN-13 (Impresion) 9783865378491
ISBN-13 (E-Book) 9783736918498
Idioma Deutsch
Numero de paginas 302
Edicion 1
Volumen 0
Lugar de publicacion Göttingen
Lugar de la disertacion Dresden
Fecha de publicacion 03.05.2006
Clasificacion simple Tesis doctoral
Area Economía