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Titelbild-leitlinien
Securitization of Catastrophe Risk

Impresion
EUR 33,00 EUR 31,35

E-Book
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Securitization of Catastrophe Risk

Empirical Analyses of CAT Bond Premiums

Christine Winkelvos (Autor)

Previo

Lectura de prueba, PDF (500 KB)
Indice, PDF (150 KB)

ISBN-13 (Impresion) 9783954043187
ISBN-13 (E-Book) 9783736943186
Idioma Deutsch
Numero de paginas 188
Laminacion de la cubierta Brillante
Edicion 1. Aufl.
Lugar de publicacion Göttingen
Lugar de la disertacion Braunschweig
Fecha de publicacion 02.01.2013
Clasificacion simple Tesis doctoral
Area Economía
Finanzas
Palabras claves Finanzwirtschaft, Versicherungswirtschaft
Descripcion

Die Verbriefung von Katastrophenrisiken erfolgt vorwiegend über CAT Bonds. Diese transferieren das Katastrophenrisiko von den Versicherungsmärkten auf die Finanzmärkte und führen somit zu einer Kapazitätserweiterung des Versicherungsmarktes. Für die Übernahme des Katastrophenrisikos fordern die Investoren eine Risikoprämie, die den Preis des CAT Bonds bestimmt. Ziel der vorliegenden Dissertation ist die empirische Untersuchung dieser Prämien. Zunächst wird das beste Modell zur Vorhersage von CAT Bond Prämien identifiziert. Nachdem das beste Modell identifiziert wurde, besteht ein weiteres Ziel darin, dieses Modell detailliert zu untersuchen, indem theoretische Hypothesen aus der Literatur hinsichtlich potenzieller Einflussfaktoren empirisch überprüft werden. Darüber hinaus wird untersucht, wie sich die Prämien im Katastrophenfall verhalten.