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Titelbild-leitlinien
Securitization of Catastrophe Risk

Printausgabe
EUR 33,00 EUR 31,35

E-Book
EUR 23,10

Securitization of Catastrophe Risk

Empirical Analyses of CAT Bond Premiums

Christine Winkelvos (Autor)

Vorschau

Leseprobe, PDF (500 KB)
Inhaltsverzeichnis, PDF (150 KB)

ISBN-13 (Printausgabe) 9783954043187
ISBN-13 (E-Book) 9783736943186
Sprache Deutsch
Seitenanzahl 188
Umschlagkaschierung glänzend
Auflage 1. Aufl.
Erscheinungsort Göttingen
Promotionsort Braunschweig
Erscheinungsdatum 02.01.2013
Allgemeine Einordnung Dissertation
Fachbereiche Wirtschaftswissenschaften
Finanzwissenschaften
Schlagwörter Finanzwirtschaft, Versicherungswirtschaft
Beschreibung

Die Verbriefung von Katastrophenrisiken erfolgt vorwiegend über CAT Bonds. Diese transferieren das Katastrophenrisiko von den Versicherungsmärkten auf die Finanzmärkte und führen somit zu einer Kapazitätserweiterung des Versicherungsmarktes. Für die Übernahme des Katastrophenrisikos fordern die Investoren eine Risikoprämie, die den Preis des CAT Bonds bestimmt. Ziel der vorliegenden Dissertation ist die empirische Untersuchung dieser Prämien. Zunächst wird das beste Modell zur Vorhersage von CAT Bond Prämien identifiziert. Nachdem das beste Modell identifiziert wurde, besteht ein weiteres Ziel darin, dieses Modell detailliert zu untersuchen, indem theoretische Hypothesen aus der Literatur hinsichtlich potenzieller Einflussfaktoren empirisch überprüft werden. Darüber hinaus wird untersucht, wie sich die Prämien im Katastrophenfall verhalten.