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Titelbild-leitlinien
Securitization of Catastrophe Risk

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Securitization of Catastrophe Risk

Empirical Analyses of CAT Bond Premiums

Christine Winkelvos (Author)

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Extract, PDF (500 KB)
Table of Contents, PDF (150 KB)

ISBN-13 (Hard Copy) 9783954043187
ISBN-13 (eBook) 9783736943186
Language Alemán
Page Number 188
Lamination of Cover glossy
Edition 1. Aufl.
Publication Place Göttingen
Place of Dissertation Braunschweig
Publication Date 2013-01-02
General Categorization Dissertation
Departments Economics
Finance
Keywords Finanzwirtschaft, Versicherungswirtschaft
Description

Die Verbriefung von Katastrophenrisiken erfolgt vorwiegend über CAT Bonds. Diese transferieren das Katastrophenrisiko von den Versicherungsmärkten auf die Finanzmärkte und führen somit zu einer Kapazitätserweiterung des Versicherungsmarktes. Für die Übernahme des Katastrophenrisikos fordern die Investoren eine Risikoprämie, die den Preis des CAT Bonds bestimmt. Ziel der vorliegenden Dissertation ist die empirische Untersuchung dieser Prämien. Zunächst wird das beste Modell zur Vorhersage von CAT Bond Prämien identifiziert. Nachdem das beste Modell identifiziert wurde, besteht ein weiteres Ziel darin, dieses Modell detailliert zu untersuchen, indem theoretische Hypothesen aus der Literatur hinsichtlich potenzieller Einflussfaktoren empirisch überprüft werden. Darüber hinaus wird untersucht, wie sich die Prämien im Katastrophenfall verhalten.