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Editorial Cuvillier

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Spectral-density-driven Bootstrap and Time Series Modeling on Dynamic Networks

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E-Book
EUR 24,70

Spectral-density-driven Bootstrap and Time Series Modeling on Dynamic Networks

Jonas Krampe (Autor)

Previo

Lectura de prueba, PDF (140 KB)
Indice, PDF (63 KB)

ISBN-13 (Impresion) 9783736998193
ISBN-13 (E-Book) 9783736988194
Idioma Inglés
Numero de paginas 138
Laminacion de la cubierta Brillante
Edicion 1.
Lugar de publicacion Göttingen
Lugar de la disertacion Braunschweig
Fecha de publicacion 03.07.2018
Clasificacion simple Tesis doctoral
Area Matemática
Palabras claves Time Series, Bootstrap, Spectral Density, Dynamic Networks, Autoregressive, Forecast
Descripcion

This thesis develops consistent estimators for the Wold coefficients. Furthermore, based on these coefficient a spectral-density-driven-bootstrap is presented. In the second part a framework for modeling time series on dynamic networks is developed. In this context forecast results based on network autoregressive models are presented.