Cuvillier Verlag
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Spectral-density-driven Bootstrap and Time Series Modeling on Dynamic Networks
Jonas Krampe (Autor)Vorschau
Leseprobe, PDF (140 KB)
Inhaltsverzeichnis, PDF (63 KB)
This thesis develops consistent estimators for the Wold coefficients. Furthermore, based on these coefficient a spectral-density-driven-bootstrap is presented. In the second part a framework for modeling time series on dynamic networks is developed. In this context forecast results based on network autoregressive models are presented.
| ISBN-13 (Printausgabe) | 9783736998193 |
| ISBN-13 (E-Book) | 9783736988194 |
| Sprache | Englisch |
| Seitenanzahl | 138 |
| Umschlagkaschierung | glänzend |
| Auflage | 1. |
| Erscheinungsort | Göttingen |
| Promotionsort | Braunschweig |
| Erscheinungsdatum | 03.07.2018 |
| Allgemeine Einordnung | Dissertation |
| Fachbereiche |
Mathematik
|
| Schlagwörter | Time Series, Bootstrap, Spectral Density, Dynamic Networks, Autoregressive, Forecast |
